期貨交易策略系統(tǒng)
（一）技術理論
1 K線理論
陽K線：強支撐區(qū)域 （多方區(qū)）+ 博弈區(qū)（多方區(qū)） + 暫時壓力區(qū) （空方區(qū)域）
陰K線：強壓力區(qū)域 （空方區(qū)）+ 博弈區(qū) （空方區(qū)）+ 暫時支撐區(qū) （多方區(qū)域）
K線的多方和空方區(qū)域針對日K線而言
上漲：K線的高點和低點同步上移
下跌：K線的高點和低點同步下移
K線的開倉位置：
上漲過程中出現(xiàn)陰K線后，陰K線低點被跌破，直接開倉，止損設在當前上漲結(jié)構的最上方處；
下跌過程同理。
K線的力度與K線的實體大小相對應；上下影線的長度代表壓力和支撐的強弱
大陰和大陽之后需要一個震蕩來化解對方的動能，之后走勢才有可能反向。
K線可以提供精確的開倉位置和止損位置。
2 均線理論
每個周期有四條均線：
DIFF： 類似于5均線，超短資金運作方向
DEA： 類似于10均線，短線資金運作方向
20： 多空線，中期資金運作方向
60： 趨勢線，長期資金運作方向
均線角度：
1) 角度向上，做多；角度向下，做空；走平，無方向，觀望
2) 長期均線決定短期均線的方向
均線距離：
1）短期均線偏離長期均線較遠，即乖離太大，浮盈盤太大，有獲利盤拋出，從而使短期均線靠攏長期均線；
2）20與60均線的無K線，稱為通氣帶 ；通氣帶越大，當前趨勢越穩(wěn)固
趨勢：
3 形態(tài)與結(jié)構
N型：一波下跌從低點A反彈至B，再度下跌C，不破低點A（低點確認或低點上移），繼續(xù)反彈突破高點B到上方D點（高點上移）。則走勢AB - BC - CD 稱為N型突破，形成高低點同步上移的上漲走勢，方向看多；反之同理。
如果均線向上，則C點出陽線后，陽線高點被突破可以開多，預期高點B的突破，穩(wěn)健的在CD走勢形成后再度回撤做多。
如果C點低于A點，即使后面突破高點B，不認為是N型突破，因為沒有形成高低點同步上移的走勢，如此不規(guī)則的圖形不做。
W型：W型與N型同理，區(qū)別是，W型做突破，N型做低吸。
V型：底部出現(xiàn)非常大的成交量，并且反轉(zhuǎn)初期成交量也很大，伴隨大陽，后期成交量不大，說明對手盤投降了。
只做N型突破，簡單有效
形態(tài)與結(jié)構的區(qū)別：
形態(tài)包含結(jié)構，結(jié)構可以引導形態(tài)，形態(tài)可以決定結(jié)構的走勢。形態(tài)的突破不做，結(jié)構的突破可以做，因為結(jié)構的止損幅度可控，形態(tài)的假突破不可控。
4 MACD指標
MACD均線具有滯后性，傳統(tǒng)的金叉多和死叉空沒有明確的點位，并且技術上已經(jīng)追多或追空
MACD 指標用途：
1）判斷短線方向
2）指標背離用于抄底摸頂，即金叉空與死叉多（逆勢的）
3）用于上漲或下跌途中的反彈衰竭入場 （順勢的）
4）
死叉多：
1）DEA角度向上: 相當于10均線多頭，勝率較高，指引方向
2）DIFF將要死叉：相當于5均線回撤
3）收陽K線：超短DIFF回撤結(jié)束
4）第二根陽K線突破前面陽K線的高點：K線發(fā)出信號
金叉空：
1) DEA角度向下
2) DIFF將要金叉
3) 收陰線
4) 第二根陰線跌破上一根低點
死叉多用在均線上也成立（相當于在大級別的MACD底背離）
MACD的死叉多是在本周期的操作信號
20/60均線的死叉多是在高一級周期的操作信號，也即是上一周期的MACD死叉多
5 多周期分析
多周期看盤次序：
日線 -> 60分鐘 ->15分鐘 -> 5分鐘 ->分時線
目的：1）過濾假信號
2）預期是波段機會還是短線機會
560：60分鐘的漲跌節(jié)奏，5分鐘的趨勢性機會
日線圖可以看到周線甚至月線級別的支撐壓力，5分鐘圖可以看到日線/小時線的支撐壓力
60分鐘線的窄幅震蕩，必然形成5分鐘的均線粘合；5分鐘均線粘合之后的發(fā)散必然是60分鐘的漲跌信號
同理，周線上的窄幅震蕩，必然形成60分鐘線的均線粘合
周線均線的距離拉近或者粘合，才具備發(fā)動一波日線級別趨勢的條件，均線沒有粘合的周線只有經(jīng)過寬幅震蕩或者較長時間的窄幅震蕩才能有效拉近均線之間的距離，所以做趨勢的朋友不妨耐心等待這個技術特征的出現(xiàn)。
6 多技術共振指標
MACD死叉多的信號就是MACD與K線技術指標的共振
7 趨勢的定義
趨勢要看什么周期或級別的。
某一周期或級別的趨勢定義：
1）60周期均線方向明顯向上或向下
2）波段高點與低點形成同步上移或下移
3）經(jīng)過本周期的反復震蕩均線粘合之后的發(fā)散
日線級別的趨勢：
經(jīng)過日線/周線級別的均線粘合之后才有發(fā)動一波日線趨勢的可能，一波趨勢不會一蹴而就，肯定有中途上車的機會。
（二）交易原則
1 高空低多，順應主要趨勢
2 波段為主，短線為輔
3 波段至少做60分鐘級別以上的趨勢
4 短線至少順應60分鐘DEA的方向
5 波段與短線的進場與止損都在5分鐘圖上控制
6 下跌看壓力，上漲看支撐
7 強勢品種不逆勢，不看背離信號：比如最近的股指
8 識別真假突破：單根K線收盤突破前高，下一根K線突破上根K線收盤并收于前根K線上方，就是真突破。（或者定義為：單根突破K線，被再次突破，小周期趨勢支持，繼續(xù)向上，可以理解為真突破）
（三）高概率信號
重點做下面的信號1，2，3
波段信號
技術特征：
1）60分鐘K線60均線向上：多頭趨勢
2）DEA/多空線逆60均線移動：階段回撤
3）N型向上突破：回撤結(jié)束
4）60分鐘K線發(fā)出上漲信號：陽線被突破即上漲延續(xù)
5）5分鐘K線形成趨勢，尋找入場點：K線信號
波段信號
技術特征：
1）60分鐘K線60均線向下：空頭趨勢
2）DEA/多空線逆60均線移動：階段反彈
3）N型向上突破：反彈結(jié)束
4）60分鐘K線發(fā)出下跌信號：陰線被跌破即下跌延續(xù)
5）5分鐘K線形成趨勢，尋找入場點：K線信號
短線信號
技術特征：
1）60分鐘DEA方向明顯
2）5分鐘均線粘合：形成一個窄幅震蕩區(qū)間
3）5分鐘均線發(fā)散，符合DEA方向：K線出現(xiàn)明顯脫離震蕩區(qū)間的走勢
4）5分鐘反彈衰竭空 或者 回撤結(jié)束多：K線發(fā)出信號
波段信號
技術特征：
1）日線或60分鐘線經(jīng)過一波下跌
2）形成雙底并MACD底背離
3）DEA向上
4）日線或者60分鐘線形成第二個低點后收陽線
5）陽線高點被突破發(fā)出信號
6）5分鐘形成多頭趨勢，尋找入場點
波段信號
技術特征：
1）日線或60分鐘線經(jīng)過一波上漲
2）形成雙頂并MACD頂背離
3）DEA向下
4）日線或者60分鐘線形成第二個高點后收陰線
5）陰線低點被突破發(fā)出信號
6）5分鐘形成空頭趨勢，尋找入場點
短線順DEA，不做60分鐘的第一波下跌
技術特征：
1）60分鐘已經(jīng)有一波下跌：DEA出方向，角度向下
2）60分鐘反彈，DIFF靠攏DEA：
3）60分鐘陰線被跌破：反彈衰竭
4）5分鐘形成空頭趨勢，尋找入場點
短線順DEA，不做60分鐘的第一波上漲
技術特征：
1）60分鐘已經(jīng)有一波上漲：DEA出方向，角度向上
2）60分鐘回撤，DIFF靠攏DEA：
3）60分鐘陽線高點被擊破：回撤結(jié)束
4）5分鐘形成多頭趨勢，尋找入場點
（四）資金管理
1 單品種20%
2 同時最多3個品種
（五）風險控制
1 5分鐘是60分鐘的風控周期，3分鐘是5分鐘的輔助周期
2 短線5分鐘圖上一根K線的止損，未脫離成本線時反轉(zhuǎn)K止盈
2 波段交易要抗住第一波回撤，不打掉止損不走
3 波段交易脫離成本之后，止損可以參考60分鐘的波動設移動止損，被動止盈
60分鐘趨勢及進出場舉例 (信號1、2)
L1509 日線
日線一波下跌之后底部震蕩，并形成MACD底背離，會引發(fā)一波反彈，在60分鐘有可能會形成一波趨勢。
L1509 60分鐘線
在日線底部矩形震蕩區(qū)間突破后，60分鐘K線圖呈均線多頭排列，每一個回撤衰竭都是做多的入場點。如下圖所示
藍色箭頭 - 分別是第一進場點、止損點和移動止盈點。
綠色箭頭 - 是第二進場點或加倉點。
PTA1509 周線
周線一波下跌之后，MACD底背離，有日線反彈的需求
PTA1509 60分鐘線
PTA一波60分鐘初始上漲之后，均線成多頭排列，回撤衰竭做多，開倉位和止損，止盈位如下圖所示。
560短線進出場舉例 （信號 5、6）
RB1510 - 60分鐘圖
下圖紅色箭頭60分鐘短線做多開倉信號，綠色箭頭是短線做空信號
L1509 - 60分鐘圖
下圖藍色箭頭是60分鐘圖上短線做空信號
MACD死叉多金叉空舉例 （信號 3、4）
MA1509日線圖 -
下圖紅色箭頭處是MACD死叉多開倉信號
5分鐘均線粘合舉例（信號3）
AG1506 五分鐘線圖
AG1506 五分鐘線圖
60分鐘趨勢轉(zhuǎn)換舉例
滬銅1507 - 60分鐘線（60均線附近長時間窄幅震蕩）
滬鎳1507 - 60分鐘線 （60均線附近中幅震蕩）
豆油1509 - 60分鐘線 （60均線附近寬幅震蕩）
橡膠1509 - 60分鐘線（60均線附近長時間窄幅震蕩）
PTA1509 - 60分鐘線 （60均線附近寬幅震蕩）
L1509 - 60分鐘線 （短時間大幅下穿60均線）
甲醇1509 - 60分鐘線圖 （60均線附近寬幅震蕩）
ps：應該是交易員張揚的交易系統(tǒng)
