股指期貨復盤
股指：中國A股在上周進入了行情發酵階段，即從震蕩偏強的結構性行情向階段性的β行情出現了回歸，50、300以及500三大指數分別反彈7.33%，6.78%以及4.53%，三大指數在臨近一季度高點后選擇了突破放量上行。從期指的表現來看，遠月合約的貼水迅速收窄。6月份PMI數據超預期，另一方面央行上周下調再貸款和再貼現率，這種復蘇推進和寬松延續的數據和政策組合狀態，利好權益市場。6月份以來形成的人民幣匯率波動率回落格局延續，A股具備相對海外偏強的基礎。海外方面，在6月份數據和疫情反撲的焦灼形成相對均衡，股指高位窄幅震蕩整固。從當前的行情定位來看，自2019年一季度進入牛熊轉換之后，當前處于突破2019年2季度到2020年2季度形成的震蕩區間，進一步延續向上趨勢的階段。短期來看上行動能延續以順勢持多為主。
安全邊際：全球風險資產從流暢上行向高位震蕩偏強轉化；中美關系等風險因素對于資本市場的影響并未發酵，國內資本市場市場化改革近期有所提速；A股相對于全球股指偏強格局延續。
操作建議：短期市場情緒發酵成交量放大，操作上按照短期近期的偏強趨勢延續順勢持多，短期IF、IH在補漲中偏強，但中期或回歸到IC偏強格局中，且期指遠月貼水近期有所收窄。
7月6日，滬指大漲近6%創2年半新高，兩市成交量逾1.5萬億。近日股市大漲，不少股民賬戶賺的盆滿缽滿，甚至不少股民的賬戶已經翻倍。
但是在期權市場，有人已經一周賺了300多倍。上證50ETF購7月3300期權，6月30日盤中最低價0.0007元。截至7月6日盤中最高價為0.2457元，按此計算，短短5個交易日最大漲幅為351倍。
今日，受股市大漲帶動，上證50ETF和滬深300ETF認購期權全線大漲。截至下午收盤，上證50ETF7月認購期權全線收漲，其中，50ETF購7月3600合約漲幅最大為1424.07%，持倉量最大的50ETF購7月3500合約漲851.2%。
上證50ETF期權才是“瘋牛”，一周漲幅351倍。
上證50ETF期權合約，根據合約資料顯示，標的為上證50交易型開放式指數證券投資基金(“50ETF”)。
通過今日復盤，筆者發現上證50ETF認購期權有多只合約，短短一周內，漲幅早已經超百倍，其中最大的漲幅竟高達300多倍。
上證50ETF購7月3200期權，6月30日盤中最低價0.0014元，截至7月6日盤中最大漲幅為236倍。
上證50ETF購7月3300期權，6月30日盤中最低價0.0007元。截至7月6日盤中最大漲幅為351倍。
上證50ETF購7月3400期權，自叢7月2日上市以來，最低價為0.0008元，截至7月6日盤中最大漲幅為218倍。
百倍漲幅300ETF期權也適用
相比50ETF看漲期權，300ETF看漲期權漲勢也不甘落后。
上交所滬深300ETF購7月4500合約，6月29日盤中最低價為0.0021元，截至7月6日盤中最大漲幅為166倍。
上交所滬深300ETF購7月4600合約，7月1日盤中最低價為0.0009元，截至7月6日盤中最大漲幅為303倍。
上交所滬深300ETF購7月4700合約，7月2日上市以來盤中最低價0.0018元，截至7月6日盤中最大漲幅為115倍。
股指期貨IH2007盤中漲停
股指期貨方面，IH主力合約IH2007盤中漲停，截至收盤大漲9.88%，IC主力合約大漲4.75%，IF主力合約大漲7.96%。
股市方面，滬指報3332.88點創兩年半新高，漲5.71%，成交額為7242億元(上一交易日成交額為5355億元)；深成指報12941.72點，漲4.09%，成交額為8419億元(上一交易日成交額為6361億元)；創指報2529.49點，漲2.72%，成交額為2629億元(上一交易日成交額為2039億元)。兩市總成交額突破1.56萬億元，創五年新高！
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