《日內(nèi)交易系統(tǒng)》-序言-草稿
自從2010年4月16日，股指期貨上市以來，股指期貨的開戶數(shù)，從上市當(dāng)日的9千多戶，在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)快速增長(zhǎng)到了2萬戶，直到最近更是增長(zhǎng)到了接近10萬戶。股指期貨受到了越來越多的投資者的關(guān)注，吸引了一大批成熟投資者的參與。從交易情況來看，上市首日的主力合約持倉量為2702手，成交48988手，經(jīng)過兩年多的發(fā)展，如今主力合約的日持倉量達(dá)到79215手（相當(dāng)于起初的36倍），成交418647手（相當(dāng)于起初的8.5倍）。
我們都知道，期貨相對(duì)于股票來說，交易機(jī)制更加靈活，投資者（交易者）可操作的空間更大，機(jī)會(huì)更多，同時(shí)伴隨的風(fēng)險(xiǎn)也更高。僅從交易品種的交易性上來看，期貨比股票更適于交易，而股指期貨由于其波動(dòng)性以及與滬深300指數(shù)的關(guān)聯(lián)性，使其成為比商品期貨更適于操作的品種。股指期貨的具體優(yōu)勢(shì)，總體上包括：波動(dòng)平滑，成交活躍，規(guī)律性強(qiáng)，跳空較少，交易費(fèi)用較低，交易時(shí)間較長(zhǎng)等。
“日內(nèi)+系統(tǒng)”，這是我們?cè)诒緯械膬蓚€(gè)主要關(guān)鍵詞。一提到日內(nèi)短線交易，很多交易者就自然會(huì)聯(lián)想到炒單或者快進(jìn)快出的交易手法。其實(shí)并非一定要每天交易幾十筆或者上百筆才算日內(nèi)交易，日內(nèi)交易只是一種不持倉過夜，回避隔夜風(fēng)險(xiǎn)的操作手法。日內(nèi)也可以有不操作的交易日，如果當(dāng)天沒有出現(xiàn)操作機(jī)會(huì)或者交易信號(hào)的話，這一天就是零操作。很多成功的日內(nèi)交易者，都是做日內(nèi)的大波段，看準(zhǔn)了才下單，沒有機(jī)會(huì)時(shí)可以等上一整天。
不管何種交易形式都是勝率與盈虧比的權(quán)衡游戲，日內(nèi)也是如此，只要能夠使資金曲線穩(wěn)步提高的系統(tǒng)就是好的系統(tǒng)。日內(nèi)相對(duì)于隔夜的手法來說，縮短了操作周期，需要更迅速地做出判斷。日內(nèi)是隔夜的“分形”，它縮短了你的系統(tǒng)的驗(yàn)證時(shí)間，使你更快地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)的博弈特征，讓你更早地找到大概率的“只需彎腰拾起錢的那個(gè)墻角”。
“交易系統(tǒng)”讓人感覺是比較繁雜的東西，實(shí)際上它并沒有那么復(fù)雜。請(qǐng)問自己一個(gè)問題，“你憑什么能夠賺錢？”，答案就是你的所有交易經(jīng)驗(yàn)和原則的積累和集合，即交易系統(tǒng)。你一旦接受它并掌握它駕馭它，那么，它將成為你的“殺手锏”。什么是交易系統(tǒng)？它就是交易計(jì)劃。所謂“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃。”這個(gè)計(jì)劃也就是系統(tǒng)，能讓交易者擺脫掉運(yùn)氣的成分，做到不“賭”而勝，讓概率發(fā)揮作用。比如，有些人只做一種勝率最大的形態(tài)，這就是最簡(jiǎn)單有效的系統(tǒng)化交易。這一種有效的形態(tài)就自動(dòng)“過濾”掉了很多沒有把握的操作機(jī)會(huì)，經(jīng)過足夠多次的交易，概率就能發(fā)揮作用，使自己的資金得到穩(wěn)步增長(zhǎng)。系統(tǒng)并非越復(fù)雜越好，而是越有效越好，有效的系統(tǒng)可以是簡(jiǎn)單的。
在眾多的投資方法和交易手法當(dāng)中，短線交易，尤其是日內(nèi)交易受到更多交易者的青睞。本書主要討論日內(nèi)交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)，以及如何建立與完善有效的交易系統(tǒng)，示例講解四大日內(nèi)交易系統(tǒng)。在書中主要以股指期貨作為操作品種，以1分鐘K線作為操作周期進(jìn)行講解。
日內(nèi)交易在各種交易手法當(dāng)中，如同F(xiàn)1賽車在各種賽車中類似，是最具誘惑力，回報(bào)最大，風(fēng)險(xiǎn)最高，同時(shí)也是成功率相對(duì)較低的一種手法。我們?cè)跁袝?huì)以較為專業(yè)的眼光去看待交易，因?yàn)榻灰妆旧砭褪歉唢L(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)、低成功率的行業(yè)，我們希望交易者在充分認(rèn)識(shí)到日內(nèi)交易的殘酷性的基礎(chǔ)上，尋找屬于自己的“神之一技”，最終成功打造屬于自己的“圣杯”。
書中所貫穿的交易理念以及所討論的交易方法對(duì)所有的證券交易品種以及在所有周期上的操作都具有借鑒作用。系統(tǒng)化交易是交易者取得成功的必經(jīng)之路，你越早接觸它，越早接受系統(tǒng)化的交易理念，距離穩(wěn)定盈利也就越近。
我們從四個(gè)方面入手分別建立數(shù)套日內(nèi)交易系統(tǒng)，這四個(gè)方面分別為：均線、MACD指標(biāo)、海龜系統(tǒng)、K線形態(tài)。對(duì)這些交易系統(tǒng)的討論均包括，進(jìn)出場(chǎng)策略（開倉與平倉條件，止損與止盈條件）、資金管理策略、過濾條件的選擇、測(cè)試與優(yōu)化。
我們會(huì)用盡量簡(jiǎn)明的文字，輔以清晰的圖表，來對(duì)各個(gè)交易系統(tǒng)進(jìn)行講解。經(jīng)過對(duì)本書的了解，相信你會(huì)對(duì)波段操作，交易系統(tǒng)，日內(nèi)交易，以及市場(chǎng)博弈都形成更深入且更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。希望這本書能點(diǎn)亮你的系統(tǒng)化之路，為你解決在交易過程中遇到的一些重要問題或者瓶頸問題。
一種交易理念的選擇可以決定一位操盤手的交易風(fēng)格，希望書中的一些“大道”能幫助你指引方向；一個(gè)精巧的過濾條件的取舍可能改變一個(gè)系統(tǒng)的命運(yùn)，希望書中的一些“小術(shù)”能成為你的“點(diǎn)睛之筆”。
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