【注：寫這篇文章的老師被我們挖過來了！轉載已獲得該老師的授權同意。】
我來用一個簡單的自動交易程序，跟大伙聊聊交易，本篇包含一個全自動交易系統過去3年半歷史行情的回測曲線和回測報告，后面會詳細解釋，非常簡單，符合交易的道理，能穩定堅持，才能盈利，就是堅持有些難。
十來年了，相信了解我的人，還是愿意聽我嘮叨嘮叨的。把下面這些投機的道理理解了，其實最終我們只需要根據多年的市場經驗，每次交易時，都假設自己是錯的，別上頭，賭性別上來，假設自己每次都是錯的。如果真的錯了，止損點通常是明確的，讓這個止損點被觸發止損后，都不會疼痛，輕倉慢慢賺錢，怎么都不慌，別死于著急賺錢，別賭性上頭就好了，不過這份淡定其實很難被正常人類掌握，畢竟大腦并不容易被人一直冷靜的控制，賭性方面的快感讓人大腦分泌的多巴胺是男歡女愛的兩倍，不過最終沒有放棄的人，經歷十來年市場中的各種跌宕起伏后，總會被市場消磨到面對市場時，內心毫無波瀾，放棄了得失之感，掌握理解投機技術，并只低調滴當其為一份技術性工作。
每當談起交易這件事兒，我總喜歡以一個簡單的拋硬幣游戲開頭，如果硬幣拋出正面，我給您一塊錢，拋出背面，您給我一塊錢。這樣的游戲是極其無聊的，雖然有可能連續拋出幾次正面或者背面，一直拋下去勝率就是50%，贏也1塊錢，輸也1塊錢，我們的盈虧比是1比1。長期來看，這個游戲對于我們雙方都沒有任何優勢可言，一點兒都不想玩，除非對方是讓您眼前一亮的異性，在大腦奇怪的興奮快感下跟對方玩耍，否則真沒什么可玩的。
接下來還是拋硬幣的游戲，勝率是確定的50%，如果拋出正面我給您1.3元，拋出背面您給我1元，這場游戲中，長期拋下去您必然是賺錢的。在50%勝率下，1.3比1的盈虧比，您是具有優勢的。這場游戲如果一直進行，如果您有充足的本金，就算連續拋出10次或者更多次背面（這非常難，但是存在可能性）也還沒輸完，結局是注定的，這50%的勝率和1.3比1的盈虧比就是這場游戲中您有的概率優勢。
如果是有交易系統，有50%左右的勝率，又有1.3比1的盈虧比，會發生什么？寫個程序測試一下就知道了，假如過去幾年的行情按照交易規則再跑一遍會發生什么，這種方法可以用于驗證思路。
下面簡單描述一下程序的大概輪廓，包含了一個交易系統應當包含的部分。
1. 方向判斷。
大周期著眼，在日線圖上算，僅僅使用一根5期均線+日K線陰陽+日K線收盤價之于均線的位置，來定義當前處于多頭趨勢還是空頭趨勢，無論對錯，就按照定義的方向操作。大概就是日線5期均線之上，收陽線，收盤價在均線之上，定義為多頭趨勢，無論是不是都這么算，反之當做空頭趨勢。如果有豐富的交易經驗，怎么判斷方向肯定不會用這么簡單的方式，但是這個程序只用這么簡單的方式去判斷方向，畢竟其實對錯、勝率對一個交易系統來說并不怎么重要，盈虧比、風控、籌碼分布才是關鍵。
2. 入場點選擇。
上述日線相對大一點兒的周期判斷方向后，小周期著手，僅僅使用Stochastic(5,3,3)在1小時圖表上來選擇買賣點，如果方向定義為空頭，那就等高位死叉信號進去賣空，如果判斷為多頭，就等低位金叉進去買多。這樣按照上述的方向判斷方法，判斷了當天方向后，當天價格波動的相對高低位置，一天最多也就產生1-2次交易信號，多頭找相對低位的做多信號，空頭找相對高位的做空信號，為了屏蔽假信號稍微做了個簡單的信號過濾器不詳細描述。
3. 止損止盈設置。
既然是日內交易，平均每天大概波動點數的一半作為止損，平均每天波動點數的2/3作為止盈，這樣盈虧比大概在1.3比1。也就是順應判斷方向，找到相對好的入場點后，平均每天波動點數的一半作為止損，其實相對而且其實挺合理的，也不小了，不容易頻繁出發止損，如果方向是對的，走出了大概一天的平均波動率，非常容易觸發止盈，也就是下單時直接就是根據上面簡單的算法直接設置止盈、止損了。
4. 倉位管理和風險控制。
單筆虧損不能超過賬戶總資金的1%，以這個虧損額度，和上述止損點數去計算可以算出能下多少手單子，并且每天只允許出手一次，也是就說每天的虧損金額不會超過賬戶總資金的1%。無論盈虧，在這一個品種上，都只允許交易一次，賺就賺1.3%，保持盈虧比在1.3比1左右。（這個第4點，倉位管理和風險控制，才是一個交易系統最重要的環節，沒有這個再好的交易邏輯最終都得去死的。）
好，這樣一個簡單又粗糙的交易系統就形成了，我們在走勢相對穩定的品種上測試一下過去三年半，如果按照這個邏輯去交易，假設過去三年半的行情再走一次，效果是怎樣的。（其它各種投機市場各種品種其實都差不多的，但是考慮到交易品種每天交易時間不同，有些參數需要修改）
資金曲線圖如下圖：
交易報告如下圖：
資金曲線圖看著上揚沒虧就好了，更重點的是好好看上圖這個交易報告，并進行思考，思考很重要很重要很重要。
交易報告說，這個日內短線交易程序，勝率接近49%，盈虧比1.31比1，優勢是存在的，和剛才說的拋硬幣游戲差不太多。根據這個報告的數據，我們去思考幾個問題。
第一個問題：
近三年半總共交易了521次，2個交易日左右才交易一次，當然也有每天交易幾次的更短線的邏輯也非常優秀，現在就只以抓日內主要波段的邏輯來聊，根據這個頻率，我們可以思考一下，我們的交易是否過于頻繁？
第二個問題：
這個系統過去三年半最慘的時候連續虧損過8次，虧損了8%左右的當時賬戶總資金，您是否在使用交易邏輯去交易時，連續虧損8次后，還依然堅持保持對合理的交易系統的堅定的執行力？
大多數人虧損一次、兩次、三次、四次都不到的時候可能心態就炸了吧，就想去尋求更好的交易方法了，直接拋棄了原本就不錯的方法，50%的勝率真的已經算是湊合了，但是也會有連續虧損8次的情況，拋硬幣您也可能連續拋出8次背面，這個50%的概率分布是非常不均勻的，不會賺一次虧一次賺一次虧一次這么穩的。
心態這么容易炸，給您多好的交易系統您能用好呢？一些做趨勢的策略勝率能有30%就不錯了，這也是為什么不建議新手去做趨勢的原因，心態上很難熬住的。交易圣杯在自己心里，心態最重要，而心態需要在市場中磨練才能成長。
第三個問題：
最大連續盈利是7次，盈利了9%以上的當時賬戶本金，連續盈利次數比連續虧損次數少，但是這連續7次獲利的盈利卻蓋過了連續8次的虧損還有富余。
只有清晰了解在這個游戲中我們的優勢在哪里，怎么去虧小贏大才能堅定執行。對于這種優勢，您明確了解您的交易系統優勢在哪里了么？
第四個問題：
您在交易時是有自己的規則的，一整套的邏輯明確的，還是說隨性而為，憑感覺發揮？
人在面臨得失時，感覺通常是不準的，說是感覺，不如說是幻覺更準確一些。是依據規則行動，還是毫無章法的瞎點，被貪婪、希望、恐懼左右？
交易做到最后，比的不是誰技術好，就是人性的修為問題，誰能放下得失，堅持去做正確的事情。虧損不一定是錯誤，盈利也不一定就做對了。
第五個問題：
通過對資金曲線的觀察我們可以看到，不可能是直上直下的運動，充滿波折，因為優勢的存在，總體是上升趨勢，這三年多有好幾次過去幾十筆交易的總體盈利被短期回吐，可能兩個月白干了，也有過過去100多筆交易都沒什么盈利，賬戶資金震蕩波動，100多筆對于這個系統來說就是半年多都快近一年沒有盈利，這種耐心和堅持的素質，我們具備么？
當然這個交易系統太簡單了，真正理解價格變動特征的人，是不會按照這么死板的規則操作的。
第六個問題：
這個系統下單前都是先計算虧損的，想賺錢先計算代價，止損是這個生意的成本，交易久的老手入場前都會先計算虧損的，而不是先去幻想如果對了賺多少錢，一定要去想假如做錯了怎么辦，保護本金，讓錯誤不會傷筋動骨，活下來才是最重要的，一點兒僥幸都不能有，否則早晚爆倉。您是先計算代價的么？還是直接以命賭之？被自己的貪婪打過不少次臉的，疼的多了，厭倦了，才能改過來，不想再去找刺激，聽起來是一場修行。
第七個問題：
如果勝率是50%，那么盈虧比大于1比1，就會存在優勢，如果盈虧比能達到2比1，盈利時賺2塊錢，輸只輸掉1塊錢，那么我們的勝率只要大于33%，賬戶長期看就可以處于健康的狀態吧？這個盈虧比是考慮了交易成本之后的。
所以這個事兒其實不難，交易不復雜，是我們的心思太復雜不夠單純吧？畢竟一年12個月，月線12根K線，一年上上下下也沒幾次，順勢交易，不在乎對錯，方法得當，盈利持倉、加倉，其實很容易用低勝率達成盈利的結果。
感謝大家的支持與信任，愿所有期貨交易者少走彎路。
聲明：
用歷史數據回測僅僅是利用免費的程序化工具驗證交易思路，闡述并分享交易理念，并不意味著死板應用這套傻乎乎的邏輯在未來也能穩定盈利，僅供大家參考，寫它是為了傳遞交易理念，希望期貨交易者少走彎路。
