我前幾天在公眾號“大數據金牛座”中，講了量化基金的盛行，也講了打不過他就加入他。
于是，有朋友建議我聊聊量化基金。
今天就來聊。
在我看來，量化基金主要分為四類。
一是增強型指數基金，本身就是針對指數進行量化增強，這類基金，我們前次已經介紹過一些：
二是QDII類的，里面品種比較雜，有的是跟蹤指數的，有的是跟蹤商品的，這個我也略去不論。
三是偏債券的，數量不是很多，我也略去不論。
四是偏股票的，這是我重點講的。
我選擇了規模5000萬以上，成立3年以上的偏股票的量化基金，采用的是東財CHOICE的分類，一共99個進入研究范圍。
從這些基金的年化收益率的分布來看，基本還是呈現一個正態分布，最低3.9%，最高53.5%，集中在30%附近。
從最大回撤看，分布明顯向右偏，顯示大多數基金的回撤并沒有把握好。平均值是18.6%。
夏普比率來看，大家都獲得了正的數值，數字集中在1-1.75之間，總體上取得了比較好的表現。
下面來具體看看各個指標的排名情況，先按照年化收益率排名前20
再按照年化波動率從低往高排前20
如果我們以年化波動率為橫坐標，以年化收益率為縱坐標，畫出散點圖，并進行線性回歸，得出下圖：那些在直線左上方的點，相對來說收益高一些，波動小一些。
下面我們進行綜合排名。
按照rps的方法，年化收益率最高的打99分，依次往下，年化波動率最低的打99分，依次往下，另外增加夏普比率，最高的也打99分，依次往下，三者平均分作為綜合排名。
排名前十如下：
以上量化基金的排名，僅根據近3年的年化收益率、年化波動率和夏普比率進行打分獲得，僅供參考。
本文所涉及基金均為案例所需，不作為任何推薦，據此操作，風險自負。
基金過往業績，不代表未來成績。
