策略一、開盤博弈策略
開盤價(jià)的博弈一直備受交易者的關(guān)注，策略的思路非常簡(jiǎn)單：根據(jù)開盤一定時(shí)間內(nèi)的漲跌，預(yù)測(cè)當(dāng)日漲跌。該策略在1分鐘、3分鐘、5分鐘上均有著較好的普適性，且參數(shù)非常少，可優(yōu)化空間極小。
策略二、國(guó)外經(jīng)典Aberration策略
這個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)下100%以上年收益率的傳奇交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明。具體來說，Abberation系統(tǒng)利用3條軌道進(jìn)行交易。首先計(jì)算該品種過去N日收盤價(jià)的算術(shù)平均MA(close)作為中軌(MID)，以收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差std(close)作為波動(dòng)性的衡量，計(jì)算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉；反之，當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)做空，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉。
策略三、海龜交易策略
海龜交易法原理非常簡(jiǎn)單，但是理查德.丹尼斯通過實(shí)踐告訴我們，簡(jiǎn)單的、正期望值的策略，只要長(zhǎng)期大量地重復(fù)一致執(zhí)行，誰都能成為這個(gè)市場(chǎng)中少數(shù)賺錢的贏家。海龜交易法誕生于上世紀(jì)八十年代，但時(shí)至今日運(yùn)用在期貨市場(chǎng)上仍然有比較好的普適性。
策略四、Dual Thrust日內(nèi)策略
Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀(jì)80 年代開發(fā)的，是海外最經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一，該策略至今在期貨市場(chǎng)上仍有不錯(cuò)的表現(xiàn)。Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，取昨日的最高價(jià)、最低價(jià)和收盤價(jià)，以這3個(gè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算出通道寬度，在當(dāng)日開盤價(jià)上方和下方分別加上這個(gè)寬度，分別構(gòu)成上軌和下軌，價(jià)格突破上軌后即時(shí)平空開多，價(jià)格突破下軌后即時(shí)平多開空。在每天的尾盤，如果有持倉必須要平倉。
策略五、單均線策略
只根據(jù)一根均線，來判斷行情的多空方向，只要有對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)的足夠理解，一根均線也能賺錢！
策略六、通道突破策略
通道突破是比較常見和經(jīng)典的趨勢(shì)交易方法，根據(jù)價(jià)格對(duì)上下通道的突破定義趨勢(shì)，歷史回測(cè)結(jié)果良好。把均線看成是中軌，在均線上方和下方都加上一個(gè)通道，分別成為上軌和下軌，當(dāng)前價(jià)格突破上軌即做多，當(dāng)前價(jià)格突破下軌即做空，有持倉時(shí)，價(jià)格回到中軌即平倉。
策略七、倉位管理策略
在交易中，資金管理是非常重要的一個(gè)部分，而在資金管理中，一個(gè)很重要的部分是倉位管理，在不同階段使用不同的倉位管理方式，最終取得的交易結(jié)果可能就有所不同。一個(gè)良好的交易策略，如果配以不合理的倉位管理，可能在實(shí)盤中達(dá)不到預(yù)期的收益，甚至還有可能出現(xiàn)虧損；一個(gè)原本負(fù)期望值的策略，通過合理的倉位管理，也有可能成為一個(gè)優(yōu)秀的策略。
策略八、隨機(jī)指數(shù)策略
在《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一書中，作者介紹了隨機(jī)指數(shù)（%K、%D），隨機(jī)指數(shù)是由喬治.萊恩在許多年前首創(chuàng)的。其理論依據(jù)是，當(dāng)價(jià)格上漲的時(shí)候，收盤價(jià)傾向于接近當(dāng)日價(jià)格區(qū)間的上端，相反地，在下降趨勢(shì)中，收盤價(jià)傾向于接近當(dāng)日價(jià)格區(qū)間的下端。
策略九、跟蹤止盈策略
對(duì)于一個(gè)程序化趨勢(shì)跟蹤交易策略，一筆單子往往要等到趨勢(shì)出現(xiàn)反向的時(shí)候出場(chǎng)，此時(shí)，對(duì)于一筆原本有浮盈的盈利單，利潤(rùn)的回吐往往會(huì)比較大，以某一個(gè)簡(jiǎn)單的高低點(diǎn)突破策略為例，在原有的策略當(dāng)中加入移動(dòng)跟蹤止盈的模塊。
策略十、量?jī)r(jià)配合策略
在交易策略中加上成交量的相關(guān)條件，有時(shí)可以在一定程度上起到過濾的作用，當(dāng)成交量不足的時(shí)候，策略不開倉，有時(shí)可以過濾掉一些假突破。但是，由于額外加了成交量這樣一個(gè)過濾條件，也很有可能因?yàn)槌山涣繘]達(dá)到條件而錯(cuò)過了一波原本能抓住的大行情。
策略十一、相對(duì)力度指數(shù)（RSI）策略
在《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一書中，作者介紹了相對(duì)力度指數(shù)（RSI），RSI是韋爾斯.王爾德首創(chuàng)的，發(fā)表在他的《技術(shù)交易系統(tǒng)的新思路》一書中（1978年出版），RSI解決了擺動(dòng)指數(shù)的數(shù)值偏離問題和不斷調(diào)整上下邊界的問題。當(dāng)RSI數(shù)值較大時(shí)，看作是多頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做多；當(dāng)RSI數(shù)值較小時(shí)，看作是空頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做空。
策略十二、乖離率（BIAS）策略
在技術(shù)分析中，乖離是指市場(chǎng)指數(shù)或收盤價(jià)與某條移動(dòng)平均價(jià)格之間的差距。當(dāng)乖離率較大時(shí)，看作多頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做多，當(dāng)乖離率較小時(shí)，看作空頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做空。
策略十三、均線通道策略
如果簡(jiǎn)單地按照一根均線交易，可能會(huì)造成實(shí)時(shí)在市，在震蕩行情中來回止損的問題。于是，我們以均線為中軌，在均線的上方和下方分別加上一定的幅度，作為上軌和下軌，當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多，當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)做空，當(dāng)價(jià)格回歸到中軌時(shí)平倉。
策略十四、雙均線策略
在交易當(dāng)中，均線是最常用的指標(biāo)和工具之一，均線表示一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格，可以作為多空的一個(gè)分水嶺，如果當(dāng)前價(jià)格在均線之上，表示當(dāng)前的位置偏多，如果當(dāng)前價(jià)格在均線之下，則表示當(dāng)前的位置偏空。但是，如果只是根據(jù)一根均線，價(jià)格在均線之上平空做多，價(jià)格在均線之下平多做空，則可能會(huì)造成實(shí)時(shí)在市、在震蕩行情中來回止損的問題。因此，嘗試用兩根均線之間的位置關(guān)系判斷趨勢(shì)，用價(jià)格突破均線來尋找具體的入場(chǎng)點(diǎn)。
策略十五、商品通道指數(shù)（CCI）策略
CCI指標(biāo)是美國(guó)股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的，專門測(cè)量股價(jià)、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》中，簡(jiǎn)單地提到了CCI指數(shù)，書中提到，當(dāng)它在上標(biāo)志線（+100）以上時(shí)，應(yīng)建立多頭；在下標(biāo)志線（-100）以下時(shí)，則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間，所有的頭寸均應(yīng)平倉了解掉。
策略十六、收盤價(jià)突破策略
在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一，我們將當(dāng)前的價(jià)格和N周期前的價(jià)格直接相對(duì)比，如果當(dāng)前的價(jià)格高于N周期之前的價(jià)格，則在一定程度上說明這段時(shí)間處于多頭趨勢(shì)當(dāng)中；如果當(dāng)前的價(jià)格低于N周期之前的價(jià)格，則在一定程度上說明這段時(shí)間處于空頭趨勢(shì)當(dāng)中。
